Matrice 4Options 3.1 La matrice 4 Options 3.1 est une application pour la dcision pour le suivi, lanticipation au trading et la couverture dun portefeuille doptions. Volatilits implicites et options correspondantes Retrouvez la volatilité implicite dune option à partir de son prix de mars et visualisez la manire dont elle volue par prix dexercice. Cne de Volatilits La volatilité est-elle haute, est elle basse. Comment savoir. Le cercle de volatilité permet une réponse. Matrice 8Options Global Trading La matrice 8 Options Global Trading pour le suivi, lanticipation, le trading et la couverture dun portefeuille doptions. Les stratgies doptions (deuxime partie) Article publieacute le: 06 02 2011 Cette deuxime partie de notre petite srie sur les stratgies doptions Est consacré aux strates basiques de propagation. Une stratgie de propagation est le prix de la position dans moins de deux options du type, donc construites avec soit des options dachat, soit des options de vente. Les bull spreads Les spreads de bull, ou spreads haussiers, sont des stratgies utilisables lors de lanticipation dune de modre du prix du sous-jacent. Ils peuvent être mis en place en utilisant soit les options dachat (appel), soit des options de vente (put). On parle alors que le bull call se propage ou que le bull met des spreads. Bull call spread Le bull call spread est constitu de dechat dun call un prix dexercice donn et de la vente simultanément dun call un prix dexercice suprieur. Les deux appelle portent sur le mme sous-jacent et auront la mme date dchance.
No comments:
Post a Comment